Коммерциялық банктегі кредиттік және инвестициялық тәуекелдерді басқару

Бағдарлама

Тәуекелдің жаһандық перспективасы. Тәуекел-менеджмент теориясы мен практикасына жаңа көзқарастар

• Әлемдік ақша нарықтарындағы жаһандық құбылмалылық
• Жүйе тәуекелінің факторы ретіндегі валюта соғыстары
• Шикізат бағаларының тұрақсыздығы. Қай елдер ең осал болып табылады?
  Макроэкономикалық теңгерімсіздік: ұлттық валютаның тұрақтылығы, сауда теңгерімсіздігі, қаржы дағдарысы және активтер бағасының құлдырауы.
• Жаңа шындық: жоғары жұмыссыздық, ЖІӨ-нің төмен өсуі, жоғары борыштар, әлемдік сұраныстың төмен серпіні.
  Макроэкономика мен геосаясаттың коммерциялық банк стратегиясына әсері
• Өзгермелі ортада банкті басқарудың табыстылық критерийлері: классикалық коэффициенттерді немесе банк құнының көрсеткіштерін пайдалануға бола ма?

Практикум: Ұлттық валютаны әлсіретуге және нығайтуға арналған валюталық интервенциялар. Ақша нарығы құбылмалы болған кездегі валюталық интервенциялардың рөлі мен функциялары

Банкте тәуекелдерді басқаруды ұйымдастыру. Тәуекелдерді бағалаудағы негізгі үрдістер

• Тәуекелдерді талдау мен болжау үшін қаржы нарығының жинақталған статистикасы қаншалықты қолданымды? Нарықтағы оқиғалар қайталана ма, жоқ па
• Банктерде тәуекелдерді басқарудың құқықтық реттелуі
• Тәуекел психологиясы және шешім қабылдау
• Тәуекел-менеджментті коммерциялық банк қызметіне интеграциялау практикасы
• Тәуекелдің капиталды бөлуге және бизнес құнын меншік иелері мен акционерлер арасында бөлуге әсері
• Банктік тәуекелдердің қалыптасуына әсер ететін факторлар
• Банкте тәуекелдерді басқару мақсатында контрагенттердің адалдығын қамтамасыз ету
• Кредиттік және инвестициялық тәуекелдерді басқару принциптері
• Демографияның әсері және стандарттардың кредиттік және инвестициялық өнімдерге өзгеруі
• Кредиттік және инвестициялық тәуекелді басқару және бақылау жүйесінің ұйымдастырушылық принциптері
• Банктер мен бизнеске арналған ХҚЕС
• Бейімделгіш тәсілдер
• Қаржылық диагностика және заңгерлік сараптама
• Инвестициялық стратегиялар
• Бағаны қалыптастырудағы тәуекел мен табыстылықты оңтайландыру жүйесі ретіндегі Profit Based Pricing
• Дағдарыс жағдайында инвестициялық ресурстарды іздеу
• Халықаралық инвесторлар үшін тартымды жағдайлар жасау
• Корпоративтік клиенттер үшін инвестициялық шешімдерді бағалау
• Қаржылық тәуекелдерді басқару моделін қалыптастыру

Практикум:

• Корпоративтік қаржыландыру әдісін таңдау
• Борышты қайта құрылымдау кезіндегі тәуекел-менеджментті модельдеу

Банктік және корпоративтік тәуекелдерді басқарудағы заманауи модельдер мен тәсілдер. Тәуекелдерді азайтудың банктік стратегиялары

• Қаржылық сауықтыру моделін құру
• Дефолт ықтималдығын, шығындарды және банк борышын өтеу мөлшерлемесін бағалау
• Күмәнді активтерді қайта құрылымдау
  Өтімділікті басқарудағы қазынашылық пен тәуекел-менеджменттің ынтымақтастығы
• Дамушы экономика жағдайындағы банк жүйесіне және шикізат секторының жоғары рөліне бейімделген анықтамалар мен есептеу әдістері

Практикум: Тәуекелдерді анықтаудың заманауи матрицасы

Қарыз алушының несиелік қабілетін бағалау модельдері

• Қарыз алушының несиелік қабілетін сапалық бағалау көрсеткіштерінің жүйесі
• Несиелік қабілеттің рейтингтік бағасы және оны құру тәсілі
• Рейтингті есептеуге қатысатын негізгі көрсеткіштер мен коэффициенттер тізбесі

Практикум: Жеке қарыз алушыға арналған скоринг моделінің құрылымы

Кредиттік тәуекелді бағалау әдістері

• Кредиттік тәуекел. Контрагент тәуекелін азайту
• Кредиттік өнімдерді рейтинг шкалалары бойынша жіктеу критерийлері
• Ішкі IRB-жүйелер
• Кредиттік тәуекелдерді азайту құралы ретіндегі сақтандыру
• Кредиттік талаптарды жіктеу және елдің ерекшелігіне бейімдеу. Базель II, Базель III талаптарына сәйкес енгізу проблемалары

Практикум: Қаржылық көрсеткіштерді түсіну өнері

Операциялық тәуекелді басқару. Кредиттік портфель тәуекелін бағалау

• Операциялық тәуекелді басқару — ішкі бақылау жүйесінің бір бөлігі ретінде
• Операциялық тәуекелді басқару жүйесі
• Сәйкестендіру және бағалау бойынша практикалық ұсынымдар
  Банктерде алаяқтыққа қарсы іс-қимыл жүйелерін құру практикасы
• Портфельдік тәуекел моделін құру: CreditMetrics, CreditRisk+, CSFB
• Салалық әртараптандыру және портфельді оңтайландыру
• Кредиттік тәуекелді шектеу мен бақылау құралдары мен тәсілдері, кредиттік портфельді белсенді басқарудың негізгі әдістері
• Стресс-тестілеу
• Процедураны әдіснамалық және технологиялық қолдау

Практикум: Жобалық қаржыландырудағы кредиттік тәуекелді стресс-тестілеу