Семинарды International Business Academy ресми платформасында онлайн форматта өткізуге болады. Оқу аяқталған соң сізге бір ай бойы қолжетімді болатын жазбаның сілтемесі беріледі.
*күндер қосымша келісуді қажет етеді
ҚҚС-сыз
* Төлем шотына 16% ҚҚС қосылады
Бағдарламаның мақсаты:
Басшылар мен мамандарды Монте-Карло әдісімен имитациялық модельдеудің әлемдегі ең кең таралған құралы — @Risk қондырмасын пайдалана отырып, Excel-де тәуекелдерді сандық бағалау әдістеріне оқыту. Бағдарлама белгісіздікті талдау, ықтималдықтарды есептеу және тәуекелдерді ескере отырып басқарушылық шешімдер қабылдау бойынша практикалық дағдыларды қалыптастыруға бағытталған.
Бағдарлама мыналарға бағытталған:
— Тәуекелдерді сандық бағалаудың негізгі әдістемелерін меңгеру (өндірістік, логистикалық, коммерциялық, қаржылық)
— Қаржы-экономикалық модельдер құру және Монте-Карло әдісімен имитациялық модельдеу жүргізу дағдыларын пысықтау
— Тәуекелдерді сандық бағалау нәтижелерін талдау, оның ішінде мақсаттарға (KPI, қаржылық және жобалық көрсеткіштерге) қол жеткізу ықтималдығын анықтау
— Басқарушылық және корпоративтік шешімдердің негізділігін арттыру үшін сандық әдістерді қолдану
Міндеттер:
— Тәуекелдерді басқаруға қатысты ықтималдықтар теориясы мен статистиканың негіздерін зерделеу
— Excel-де (@Risk) тәуекелдерді сандық бағалау модельдерін құру әдістерін меңгеру
— Кездейсоқ шамаларды талдауды және ықтималдықтың оңтайлы үлестіру заңдарын таңдауды үйрену
— Негізгі әдістерді талдау: Монте-Карло, Латын гиперкубы, Торнадо диаграммасы, шешім ағаштары, скоринг модельдері
— Тәуекелдерді ескере отырып бизнес-жоспарларды, инвестициялық жобалар мен бюджеттерді талдау практикасын өту
— Оңтайлы стратегияны таңдау және тәуекелдерді азайту жөніндегі іс-шаралардың тиімділігін бағалау үшін модельдеу нәтижелерін пайдалануды үйрену
— Сандық деректерді пайдалана отырып шешім қабылдау дағдыларын пысықтау
Дамитын дағдылар:
— Тәуекелдерді басқаруда Монте-Карло әдісімен имитациялық модельдеуді қолдану
— Белгісіздікті ескере отырып қаржы-экономикалық модельдерді құру және талдау
— Тәуекел сценарийлерін (оптимистік, пессимистік, ең ықтимал) әзірлеу және түсіндіру
— Тәуекелдерді сандық әдістер арқылы басымдау
— Орташа мәндерге емес, ықтималдықтар диапазондарына негізделген шешім қабылдау
— Тәуекелдерді визуализациялау (Торнадо диаграммалары, шешім ағаштары)
— Деректерді талдау және түсіндіру үшін ЖИ мен дайын промпттарды пайдалану
Бағдарламаға қатысу критерийлері:
Мақсатты аудитория және әр топ үшін қатысу құндылығы:
— Тәуекел-менеджерлер — тәуекелдерді сандық талдау құралдарын меңгеру және оларды корпоративтік тәуекел тізіліміне интеграциялау
— Қаржы және инвестиция аналитиктері — жобалар мен бюджеттерді бағалау үшін Монте-Карло, NPV, IRR әдістерін қолдану
— Экономистер және жоспарлау мамандары — бюджеттеу, сатып алу және жөндеу жұмыстарында сандық әдістерді пайдалану
— Ішкі аудиторлар — шешімдердің негізділігін бағалауда сандық талдауды қолдану
— Бөлімшелердің негізгі қызметкерлері — ішкі бақылау жүйесі шеңберінде модельдер құру мен тәуекелдерді анықтауға қатысу
Тәуекелдерді басқарудағы ықтималдықтар теориясының негіздері. Кездейсоқ шамаларды талдау және бизнестегі тәуекелдерді талдаумен байланысы.
Тәуекелді сандық бағалауға кіріспе.
«Ықтималдық» ұғымы. Классикалық ықтималдықтар теориясындағы ықтималдықты есептеу формулалары. «Кездейсоқ шама» ұғымы.
Кездейсоқ шаманы модельдеу.
Кездейсоқ шама бағынатын ықтималдықтың үлестіру заңдары.
Үздіксіз және дискретті үлестірулер.
Процентильдер және VaR (Value at Risk), VaR-дың ең танымал түрлері.
Бизнес-тәуекелдерді талдаудың іргелі негіздері.
Тәуекелдерді модельдеу.
Кездейсоқ шамалардың мінез-құлық заңдары және оларды модельдеу.
Кездейсоқ шамалардың мінез-құлқының оңтайлы заңын таңдау алгоритмі.
Модельдің шынайылығы мен күрделілігі арасындағы теңгерім.
Тәуекелдерді бағалау модельдерін құру, практикалық жаттығуларды пысықтау.
«Тәуекел әсер ететін мақсаттан» модельдеу мен тәуекел астындағы мақсатқа қол жеткізуге әсер ететін жеке оқиғаларды модельдеудің айырмашылығы.
«Мақсаттан» тәуекелдерді сандық бағалау моделін құру.
Модель құру қағидаттары.
Негізгі болжамдар және модельдеу кезінде болжамдарды ескеру қағидаттары.
Тәуекелдерді сандық бағалау нәтижелері, оларды түсіндіру және нәтижелерді бизнес басшыларына жеткізу негіздері.
Бизнес-жоспар тәуекелдері арасындағы өзара байланыстарды модельдеу.
Тікелей функционалдық байланыстар мен корреляциялық байланыстар (шолу).
Тәуекелдерді имитациялық модельдеу әдісімен талдау.
«Монте-Карло» және «Латын гиперкубы» имитациялық модельдеу әдістерінің егжей-тегжейі (әлемде ең көп таралған имитациялық модельдеу әдістері).
Тәуекелдерді сандық бағалау нәтижелерін бизнес-жоспарға әсері бойынша түсіндіру.
Бизнес-жоспардың тәуекелдер жағдайындағы кернеулігін талдау.
Тәуекелдерді сандық бағалаудың қателік дәрежесін анықтау.
Тәуекелдерді талдаудың негізгі әдістері мен тәуекелдерді басымдаудың негізгі детальдары.
Тәуекелдер арасындағы корреляцияны модельдеу (детальдары).
Корреляцияларды анықтаудың статистикалық және сараптамалық әдістері және оларды модельдерде ескеру.
«Мақсаттан» тәуекелдерді модельдеуден «оқиғалық модельдеуге» көшу.
«Кездейсоқ оқиға» ұғымы және оның ықтималдығын анықтау.
Априорлық және шартты ықтималдықтар арасындағы айырмашылық және оларды модельдеу кезінде анықтау / ескеру детальдары (классикалық ықтималдықтар теориясы негізінде).
Тәуекелдерді сандық әдістермен басымдау.
Тәуекелдерді басымдау мақсатында регрессиялық және корреляциялық талдау (әдістердің детальдары мен айырмашылықтары).
Тәуекелдерді модельдеудің негізгі әдістеріне, нәтиже алуға, тәуекелдерді басымдауға арналған практикалық жаттығулар.
Тәуекелдерді ранжирлеу / басымдау нәтижелерін визуализациялаудың әлемде ең көп таралған тәсілдері ретінде торнадо диаграммаларын (бридждер, сарқырамалар) құру.
«Сараптамалық тәуекелдер тізілімінен» тәуекелдерді сандық бағалауға көшу және жиынтық тәуекелді (мақсаттарға қол жеткізуге бағалауы қажет барлық кездейсоқ оқиғалар жиынтығының әсер ету тәуекелін) модельдеу.
Компания қызметін жоспарлаудың әртүрлі горизонттарында (тоқсан, жыл, стратегиялық ұзақ мерзімді кезең) модельдеу ерекшеліктері.
Тәуекелдерді модельдеу кезінде қолда бар барлық деректер мен статистиканы пайдалануға арналған практикалық жаттығулар.
Жоспарлау горизонтында оқиғалардың болжамды жиілігін және тәуекелдерді сандық бағалауды ескеру.
«Ықтималдық» пен «жиілік» ұғымдарының айырмашылықтары.
Бір оқиғаның бірнеше рет орын алуы кезіндегі әртүрлі салдарды ескере отырып, оқиғалардың жиілігі мен ықтималдығын бірлесіп модельдеу.
Статистикалық модельдер.
Қолда бар статистика негізінде кездейсоқ шамалардың мінез-құлқын талдау (валюталық немесе баға тәуекелдері кейсі немесе оқытылатын топта статистикасы бар кез келген басқа тәуекел мысалында).
Кездейсоқ шаманың мінез-құлқын сипаттайтын ең шынайы ықтималдық үлестіру заңын (қолда бар статистика негізінде) таңдау және тәуекелдерді сандық бағалау кезінде ескеру.
Тәуекелдерді сандық бағалау нәтижелері бойынша шешім қабылдауға арналған практикалық жаттығулар.
Тәуекелдерді сандық бағалау көмегімен шешім қабылдау.
Сандық бағалау моделі болған кезде шешім қабылдау критерийлері.
Болашақ оқиғалардың дамуының көп нұсқалылығы жағдайында бизнесті/жобаны іске асырудың оңтайлы стратегиясын таңдау (ықтимал нәтижелер мен нұсқаларды сандық бағалау көмегімен).
Қабылданған шешімдердің тәуекелді сандық бағалау моделіне енгізілген параметрлерге сезімталдығын өлшеу.
Қалдық тәуекелді модельдеу (тәуекелді азайтатын белгілі бір шаралар іске асырылған жағдайдағы тәуекелді бағалау).
Тәуекелді митигациялауға бағытталған іс-шаралардың тиімділігін сандық бағалау.
Оңтайландыру есептерін қою және шешу: бизнестің нысаналы көрсеткіші жоспарланған мәнге сәйкес болуы үшін тәуекел немесе тәуекелдер жиынтығы қандай шектерде болуы керек.
Сұрақтарға жауаптар
Тренингті аяқтау
