Управление операционными рисками в кредитных организациях

Продолжительность 2 дня
Формат обучения очный
Тренер Елена Юрьевна Розанова
Расписание с 10:00 до 17:30

В стоимость входит: семинар,
раздаточный эксклюзивный материал,
сертификаты IBA, блокноты, ручки,
2 кофе-брейка в каждый день занятий

                                                                  

 


Описание программы

1 день

Операционный риск в банках

  • Проблемы определения, постановка целей и задач управления, взаимосвязь с прочими видами риска. Примеры реализации операционного риска в кредитных организациях
  • Процесс управления операционными рисками
  • Идентификация операционных рисков

Классификации, связанные с операционным риском

  • Цели разработки и возможности их практического применения
  • Классификации, применяемые Базельским комитетом и другими регуляторами
  • Практические подходы к разработке внутрибанковских классификаторов для целей управления операционными рисками

Процесс идентификации операционных рисков

  • Способы сбора информации, связанной с операционным риском — выявление рисков бизнес-процессов, сбор внутрибанковских данных по событиям операционного риска, процесс анкетирования (разработка и примеры анкет, опросников)
  • Создание внутренних и возможности использования внешних баз событий (включая осуществление сбора и анализа внешних данных по убыткам с учетом доступности внутренних и внешних данных для использования в качестве исходной информации)
  • Проблемы, возникающие в процессе сбора информации. Проведение внутренних расследований отдельных событий операционных рисков
  • Анализ и оценка операционных рисков, новые тенденции

Количественная и качественная оценка операционных рисков

  • Анализ статистики, экспертные оценки, сценарный анализ (включая планирование и координацию работ по проведению сценарного анализа)
  • Карты операционных рисков (разработка и формирование карты рисков), примеры. Основные подходы к количественной оценке операционных рисков
  • Сравнительный анализ инструментов оценки операционного риска
  • Методы оценки, предлагаемые Базельским Комитетом, и их влияние на расчетную величину капитала банка. Пример адаптации к Базельским рекомендациям требований регуляторов
  • Планируемые изменения в методах расчета капитала под операционный риск, предлагаемые Базельским комитетом
  • Последний обзор применения принципов «лучших практик», рекомендованных Базельским комитетом (в части анализа)

Стресс-тестирование операционных рисков

  • Внутренние процедуры оценки достаточности капитала в части операционного риска. Автоматизация сбора и анализа данных по операционным рискам собственными силами и при помощи ПО внешних поставщиков — требования к системе, проблемы при реализации
  • Управление операционными рисками
  • Общий обзор методов, инструментов управленческих воздействий на операционный риск, проблемы и возможности, примеры применения, российская и зарубежная практика
  • Управление в режиме чрезвычайных ситуаций
  • Требования к управлению непрерывностью деятельности, планы ОНиВД (обеспечения непрерывности деятельности и (или) восстановления деятельности кредитной организации в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций) — практические подходы к разработке и применению

Анализ бизнеса и анализ рисков

  • Западные подходы к управлению банком в чрезвычайных ситуациях. Страхование, как способ управления операционным риском, страховые программы, выбор страховщика, специфика российского рынка
  • Особенности операционных рисков отдельных направлений банковской деятельности: (неправильная организация процесса работы и оргструктура, мошенничество, ошибочные модели, влияние внешних событий и др. примеры)
  • Связь с другими видами рисков (кредитный, правовой, репутационный), практические примеры. Кредитование предприятий

Кредитование физических лиц

  • Депозитные операции
  • Межбанковские отношения, проведение расчетов, кредитование
  • Рынок ценных бумаг

Управление рисками технологий (процессов) и техники

  • Специфика ИТ рисков. Информационная безопасность в процессах управления операционными рисками — основные понятия, возможности интеграции в систему управления операционными рисками. Новые тенденции в управлении ИБ
  • Управление рисками персонала
  • Оценка персонала для целей управления оперрисками
  • Операционные риски, связанные с высшим уровнем управления банком
  • Управление мотивацией сотрудников банков, требования регуляторов, российские новации, как пример адаптации к базельским требованиям
  • Управление рисками внешних событий. Санкции, как пример внешних событий

2 день

Мониторинг операционных рисков

  • Основные подходы к процедурам мониторинга, возможности автоматизации
  • Ключевые индикаторы риска различных направлений деятельности. Подходы к разработке, лимитированию, примеры
  • Отчетность по операционным рискам — виды, формы для различных категорий пользователей ( в т.ч.-отчетность о результатах сценарного анализа;о карте рисков,о результатах сравнительного анализа
  • Определение эффективности управления операционными рисками, включая оценку эффективности процедур управления операционным риском, примененных банком в прошлом для целей разработки политики УОР
  • Роль подразделения по управлению рисками в мониторинге ОР, включая отслеживание исполнения плана мероприятий по их устранению и осуществление контроля за своевременным занесением информации по событиям операционных рисков в базу данных по операционным рискам риск-координаторами

Организационная структура системы управления операционными рисками

  • Общие подходы к построению системы управления операционными рисками — распределение полномочий, функций и ответственности. В т.ч. — влияние потенциальных внутренних организационных изменений и (или) внешних изменений рыночных условий Рекомендации зарубежных надзорных органов. Практика российских банков, последние изменения в требованиях регулятора
  • Последний обзор применения принципов «лучших практик», рекомендованных Базельским комитетом (в части организации и управления).
  • Внутренний контроль и управление операционными рисками — специфика целей и задач СВК, СВА и подразделения по операционному риск-менеджменту

Разработка документов, регламентирующих управление операционным риском в банке, включая политику УОР

  • Взаимосвязь документов, регламентирующих УОР с прочими документами банка
  • Необходимость внесения изменений во внутренние документы и процедуры в случаях обнаружения недостатков в управлении операционным риском и (или) возникновения условий, влияющих на уровень подверженности банка операционному риску
  • Раскрытие информации об операционных рисках

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА
На семинар «Управление операционными рисками в кредитных организациях»

­

О нас

Мы рады Вас приветствовать в ведущей бизнес академии
Казахстана International Business Academy IBA.

Наша бизнес Академия была создана 2012 году с головным офисом в Алматы.

Главным достоинством компании IBA, является полномасштабный спектр неординарных, новаторских комплексных решений бизнес задач и услуг в сфере образования. Высокое качество проведения учебных семинаров, научный подход по новейшим методикам, а также проведение практических семинаров, является стратегической идеей руководства International Business Academy.

Читать полностью

Рекомендацииот наших клиентов

Контактная информацияГде мы находимся и наши телефоны

 г. Алматы, отель RAMADA, 2 этаж,
Байтурсынова 27/1, угол ул. Казыбек Би

  www.iba.kz   info@iba.kz

  +7 727 328 02 02/03 hotline 24/7
  +7 702 777 44 11 

JoomShaper
Blowjob